С начала года
официальный курс гривни по отношению к доллару снизился на 62 %. Вчера он
опустился до исторического минимума и составил 13,22 UAH/USD. Резкая девальвация
уже вызвала проблемы в банковской системе. Как сообщает газета
"Капитал", в первом полугодии банкам пришлось зарезервировать 27,2
млрд грн, что составило 27 % всех расходов финучреждений. В итоге общие расходы
сектора увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
32,1 %. Рост расходов прежде всего был вызван девальвацией гривни, которая за
полугодие составила 47 %. Активы банков в гривневом эквиваленте растут, и
банкам приходится резервировать под них больше средств.
Резкий рост расходов
угрожает убытками и снижением регулятивного капитала. «Доформирование резервов
приводит к тому, что будет уменьшаться капитал, если нет достаточной прибыли.
Резервы формируются за счет прибыли, а если ее нет, то путем вычета из
капитала», - поясняет финансовый эксперт Артемий Ершов. На 1 июля регулятивный
капитал всех украинских банков составлял 187 млрд грн, что на 18 млрд грн
меньше, чем на начало года. Норматив адекватности капитала (Н2) по всей
банковской системе составил 15,87 %. Еще в начале года этот показатель был на
уровне 18,26 %. «У многих банков запас адекватности регулятивного капитала
довольно низкий, что может привести к нарушению нормативов. Наиболее низкие
показатели по состоянию на 1 июля у Дельта Банка - 10,0 %, Приватбанка - 10,9 %,
Укрсоцбанка - 11,1 % и банка «Финансы и кредит» - 11,84 %», - рассказал
директор аналитического департамента «Украинского кредитно-рейтингового
агентства» (UCRA) Андрей Коноплястый.
Чтобы как‑то
поддержать деятельность финучреждений в существующих условиях, акционеры
принимают решение о докапитализации. К примеру, за первые пять месяцев этого
года банки эмитировали акций на 2,2 млрд грн. Среди банков с наибольшим объемом
эмиссии в первом полугодии - Дельта Банк, Укрсоцбанк, Украинский инновационный
банк, банк «Национальный кредит», банк «Кредит Днепр», Прайм-Банк, банк
«Альянс», БМ Банк и Платинум Банк.
При этом наиболее
подвержены нарушениям пруднормативов и ухудшению финансовых результатов банки с
наибольшим размером так называемой «короткой валютной позиции». Она
формируется, когда портфель валютных депозитов в банках превышает объем
портфеля валютных кредитов. Чем больше эта разница, тем сложнее финучреждениям
возвращать своим вкладчикам валютные депозиты, которые из‑за девальвации растут
более быстрыми темпами, чем кредиты. На 1 июля наибольшие размеры короткой
валютной позиции среди крупнейших и крупных банков был у ПриватБанка - 8,8 млрд
грн, Укрэксимбанка - 5,2 млрд грн и Райффайзен банка Аваль - 4,1 млрд грн.
Короткая валютная
позиция Укргазбанка по итогам первых шести месяцев составила 1,2 млрд грн.
Председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов поясняет, что она
сформировалась из‑за предпочтения клиентами вкладов в валюте в условиях
девальвации гривни. «В основном короткая валютная позиция формируется в крупных
банках из‑за активности населения и в результате формирования валютных резервов
под валютные кредиты», - говорит главный эксперт отдела операций на валютном и
денежном рынках ОТП Банка Никита Мишаков. Эти факторы, по его словам привели к
формированию в ОТП Банке короткой валютной позиции по итогу первого полугодия в
размере 1,8 млрд грн.
При этом кредитование
физлиц в соответствии с требованиями НБУ, введенными после начала финансового
кризиса, осуществляется исключительно в национальной валюте. «Значительная
часть кредитов, выданных физлицам до запрета валютного кредитования, была
конвертирована в национальную валюту. Это также повлияло на объем валютной
позиции», - подчеркнул Мамедов.
Большой размер
короткой валютной позиции по результатам работы в первом полугодии получил и
Укрсоцбанк (UniCredit Bank) - 2,4 млрд грн.
«В 2009 г.
Национальный банк существенно отошел от международных стандартов, исключив
резервы, сформированные банками в иностранной валюте, из расчета открытой
валютной позиции, размеры которой ограничиваются регулятивными лимитами.
Вследствие этого все банки были вынуждены существенно нарастить короткую
позицию в иностранной валюте, выполняя требования НБУ», - рассказала начальник
управления рыночных рисков Укрсоцбанка Надежда Мешенко. Банк попытался
компенсировать возникшие валютные риски, приобретя в 2011‑2012 гг. в свой
портфель необходимый объем индексированных ОВГЗ и зафиксировав курс
национальной валюты на уровне около 8 UAH/USD. Валютные госбумаги активно
приобретал и Райффайзен Банк Аваль.
Банкиры также
отмечают, что в конце марта произошли позитивные изменения в нормативной базе
НБУ - было принято постановление о приведении лимитов открытой валютной позиции
банковской системы Украины к международным стандартам. Этот документ позволит
банкам устранить дисбаланс между расчетной открытой валютной позицией, которая
ограничивается лимитами НБУ, и реальной открытой валютной позицией, переоценка
которой влияет на финансовый результат банков.
